刘青云透露，自己以前曾练习过骑马，当时并不是为了拍戏，但没想到在《消失的凶手》中设置了一场精彩绝伦的马戏，恰好用上了这一技能。
据他回忆，那场马戏令他高度紧张，“因为最危险的并不是你骑着马在平地上疾驰，更危险的是在没有任何防护的状态下骑着马爬上楼梯，有几次我真的差点摔下来！好在那匹马很乖，是受过训练的，拍戏时非常稳健，但即使这样也是狂冒了一身冷汗！”
至于高潮戏份的火车大战，刘青云更是亲自上阵，整场戏完全是真的在一节火车上实拍，许多高难度动作戏都亲身完成，拍摄中甚至扒在火车边缘，整个人悬在半空，被铁皮弄得满手都是血！刘青云笑言：“听说成龙大哥想演新版的《铁道游击队》，不好意思，我已经替他把该演的危险动作戏都在《消失的凶手》里面演完了。我想他看完这部戏应该会比较头疼。”
据刘青云称，他拍动作戏一直不喜欢用替身，即使有危险也全部都自己做，片中有场坠楼戏，他也坚持要自己大头朝下吊威亚。“我本身其实是不抗拒动作戏的，下一部戏也是动作戏。也许我以前给人感觉不是很能打？那从现在开始就可以证明一下，其实我很能打！”
